– Бизнес прогнози, изготвени въз основа на данни

Има значителен брой методи и подходи, които се използват за целите на бизнес планирането. Бихте могли например да използвате подход „отдолу-нагоре“, като се фокусирате върху отделните елементи и впоследствие ги комбинирате. Възможно е също така да се използва подход „отгоре-надолу“ – тръгва се от общата картина и се върви към конкретната ситуация. Може да се използва и експертен подход, при който се разчита на опита на екипа в съответната област, или пък да се използва комбинация от горните варианти. Макар че в исторически план те често са се доказвали като доста ефективни, има няколко съществени проблема с тяхното използване:

= Не е възможно да се оценят всички параметри с достатъчно висока точност на основата на предложените методи, особено при бързо променящи се обстоятелства

= В случая на бизнес прогнозирането често е трудно да се отчете несигурността и поради това обикновено се използват точкови прогнози

= Елементът, който прогнозирате, може да е свързан по много комплексен начин с други параметри и това да налага използването на сложни модели

Ако традиционните методи Ви вършат работа, най-вероятно можете да спрете дотук. Ако обаче достигате до границата на техните възможности, следващата логична стъпка са аналитичните инструменти за прогнозиране, разработени въз основа на данни. Те допринасят с много по-богати математически и статистически методи, които могат да се използват за изграждането на комплексни, динамични и отчитащи риска модели, които са в състояние да постигнат много повече в сравнение с традиционните модели.

– Макроикономическо моделиране

Знанието за текущото състояние на икономиката и вероятната ѝ траектория на развитие в бъдещето е ключово за адекватно планиране, управление на риска и вземане на решения. Развитията в съвкупното търсене, цените и пазара на труда влияят върху приходите и имат следствия за разходите и персонала в една компания. За да се осмислят текущите макроикономически данни и да се изготвят надеждни прогнози е необходимо да се отиде отвъд чисто дескриптивните анализи и да се стъпи на стабилна рамка за моделиране. Това ще помогне да се установят посоката и големината на връзките между макроикономическите променливи, да се осигури логическата издържаност на прогнозите за бъдещите развития и ще позволи изграждането на различни сценарии, които да отчетат несигурността по отношение на бъдещето. В зависимост от конкретната задача – анализ на миналите развития, прогнозиране или симулации – ще се изискват различни подходи за макроикономическо моделиране. Във всички случаи използването на подходящ модел ще подсигури стабилна основа за анализ и ще засили логичността на получените заключения.

– Моделиране на риска и изчисляване на очаквана кредитна загуба

Финансовите институции, както и нефинансовите институции със значителни експозиции към рискови активи следва да моделират риска за портфейлите си. Те също така трябва да изчисляват очаквана кредитна загуба върху експозициите си, съгласно изискванията на регулаторната рамка за финансовите институции, както и съобразно счетоводни стандарти като МСФО 9. Въпросът обаче не е чисто регулаторен, доколкото оценката на риска е жизненоважна за оперативната ефективност и общия риск на всяка финансова институция. По тази причина адекватното моделиране на риска е важно и от оперативна гледна точка. В моделирането на риска се използват много статистически методи – като се започне от базисното изчисление на вероятност за неизпълнение за 12 месеца и съответното пресмятане на очаквана кредитна загуба, и се стигне до използването на по-сложни модели за оценка на риска като дървета на решения, скоркарти и сложни алгоритми за машинно обучение. Във всички случаи адекватното моделиране на риска играе съществена роля, особено в по-турбулентна икономическа среда, каквато е настоящата. Аналитичните инструменти представляват отличен начин да се моделира риска и предлагат много по-дълбоко разбиране за риска в институцията Ви.