Финансовите институции, както и нефинансовите институции със значителни експозиции към рискови активи следва да моделират риска за портфейлите си. Те също така трябва да изчисляват очаквана кредитна загуба върху експозициите си, съгласно изискванията на регулаторната рамка за финансовите институции, както и съобразно счетоводни стандарти като МСФО 9. Въпросът обаче не е чисто регулаторен, доколкото оценката на риска е жизненоважна за оперативната ефективност и общия риск на всяка финансова институция. По тази причина адекватното моделиране на риска е важно и от оперативна гледна точка. В моделирането на риска се използват много статистически методи – като се започне от базисното изчисление на вероятност за неизпълнение за 12 месеца и съответното пресмятане на очаквана кредитна загуба, и се стигне до използването на по-сложни модели за оценка на риска като дървета на решения, скоркарти и сложни алгоритми за машинно обучение. Във всички случаи адекватното моделиране на риска играе съществена роля, особено в по-турбулентна икономическа среда, каквато е настоящата. Аналитичните инструменти представляват отличен начин да се моделира риска и предлагат много по-дълбоко разбиране за риска в институцията Ви.